Correlation Währungspaare miteinander

Vermögenswerte, die auf dem Finanzmarkt eine grundlegende Beziehung verwendet werden, um den Handel. Dies ist am besten zu sehen Händler auf der „Forex“ und andere Finanzmärkte. Vermögenswerte, die im Schaufenster platziert werden, wiederholen Sie die Bewegung miteinander. Mit der Veröffentlichung der Nachricht von der Verschlechterung auf dem Arbeitsmarkt im Euro mit EUR / USD wird im Preis fallen, und hinter ihr, und GBP / USD, aber in geringerem Maße. Großbritannien gewählt, obwohl für den Rückzug aus der EU, ist aber immer noch stark abhängig.

Definition

Korrelation – ein Begriff, die Tendenz von Änderungen zwischen Datensatz bedeutet. Änderungen in einem Markt beeinflussen die Dynamik der Bewegung des anderen. Deshalb verwenden Händler oft die Währungspaare Korrelationsindikatoren während des Handels.

Arten

Die Korrelation von Währungspaaren bewegt und gerade. Die erste genauere Ergebnisse liefert. Wenn beide direkte Korrelation synchron bewegen, und mit der Rückseite – in entgegengesetzten Richtungen.

Betrachten Sie die Situation am Beispiel des Handels zwischen den beiden Währungspaaren: USD / CHF und EUR / USD. Der Händler verkauft ein Instrument USD / CHF. Wenn die Ergebnisse der technischen Analyse wird zeigen, dass zwischen den beiden Maßnahmen eine direkte Korrelation ist, ist es möglich, Positionen in verschiedenen Richtungen zu öffnen. Die Kenntnis der Beziehung verringert die Menge an Zufallssignalen. Aber zuverlässige Ergebnisse können nur erreicht werden, wenn mit großen Datenmengen arbeiten. Schiebe- oder inverse Korrelation von Währungspaaren wird in der Zeit manifestiert verschobenen Datensatz. heute Bewegungen in USD / CHF spiegelt die Bewegung des Paares EUR / USD in der Zukunft. Je detaillierter die Informationen, desto leichter ist es es auf die Strategie zu bauen.

Datenanalyse

Berechnen Sie die Korrelation von Währungspaaren, können Sie ein spezielles Programm aus dem Internet herunterladen oder in Excel. Built-in „CORREL“ spiegelt eine Beziehung zwischen zwei Datensätzen. Um eine direkte Korrelation zu bestimmen, ist es notwendig, Daten aus einem Zeitraum eingenommen zu verwenden (zB 2013) und für die Rückseite – ein anderen (2013 und 2014). Im ersten Fall sollte der Parameterwert nahe an „1“, und in den zweiten – auf „-1“. Der Indexwert gleich „0“ zeigt das Fehlen von Datenbeziehungen.

Die Beziehung ist nicht konstant, wie sich der Markt verändert. Härtere eine inverse Korrelation zu finden. Zum Beispiel führt der Goldpreis oft GBP / USD. Die Beziehung dieses Paares haben fast für jeden Handelstag zu verlassen. Einige Paare bewegen sich in verschiedene Richtungen, die andere -, aber mit einer Zeitverzögerung und andere – das Kopieren von einander vollständig. Track Fahrdynamik besser einmal im Monat oder Quartal.

Die Verwendung von Korrelations

Händler versuchen, Produkte zu vermeiden, die sich in dem gleichen Zeitintervall Gleichgewicht sind. Zum Beispiel kann ein Händler entscheidet, mit dem Paar USD / CHF und EUR / USD, mit einer bestimmten inversen Beziehung zu arbeiten. Wenn der USD / CHF im Preis zu fallen beginnt, EUR / USD steigen.

Aus solchen Kombinationen sollten aufgegeben werden. Verstärkung, die von dem ersten Teil, nicht den Verlust abzudecken. Handelsstrategie sollte mit einer direkten Beziehung zu einer Reihe von Daten basieren.

An den Finanzmärkten gibt es einige Währungen, die eine direkte Korrelation mit dem Dollar haben: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD und EUR / USD. die Beziehung zwischen Währungspaaren Überwachung hilft Verluste und leiten die Investitionen in sonstige Vermögenswerte rechtzeitig Risiken zu reduzieren.

Strategie für die Korrelation von Währungspaaren

Gral auf dem Finanzmarkt nicht existiert. Keine Strategie wird konsequent nicht rentabel sein. Auch wenn es auf der Korrelation von Währungspaaren basiert. Aber in der kurzen Zeit zu handeln, bezogen auf eine direkte Beziehung sein kann. müssen nur Vermögenswerte mit einem hohen Maß an Korrelation (0,8) im letzten Jahr zu finden. Das Wesen des Paares ist der Handel in dieser Währung Paaren durch einen Korrelationsindikatoren den Punkt der maximalen Abweichung von Preisen zu finden, verkaufen teurer Asset und billig kaufen.

Vorteile Strategie

Der Hauptvorteil der Strategie des Paares Handel – ist das Fehlen der Last auf die Anzahlung. Verlust eines korrelierten Paaren überlappen profitieren von einem anderen. Diese Strategie wird auch Hedging genannt, da die zweite Transaktion in Opposition zum ersten Mal geöffnet.

Der zweite Vorteil – keine Notwendigkeit für grundlegende oder technische Analyse. Es ist nur notwendig, um die maximale Differenz Paare zu bestimmen und nicht durch die chaotische Bewegung der Preise abgelenkt werden. Aber das ist das gleiche und die wichtigste negative Strategie. Die Korrelation zwischen den Währungspaaren wird nicht ewig dauern. Um zu bestimmen, deren Dauer nicht möglich ist.

Währungspaare Korrelationsindikator für MT4

Der Handel auf dem „Forex“ ist in der Regel durch eine spezielle Plattform durchgeführt. Meistens ist es die MT4, MT5 weniger. über die Strategie auf der Plattform ein besonderes Kennzeichen gesetzt, die Grafiken Währungspaare gegeneinander lagert gewählt zu arbeiten.

Speziell für den Handel mit Handelspaar kann OverLayChart Indikator verwendet werden. korrelierte Währungspaar Mit ihm kann aus den Graphen bestimmt werden. Das Funktionsprinzip ist wie folgt. Auf der Plattform wollen Sie den Zeitplan eines Vermögenswertes öffnen, wie EUR / USD und ein OverLayChart befestigen. Im Einstellungen-Fenster sollte den Parameternamen gesetzt Subsymbol korrelierte Anlage, wie GBP / USD, und wählen Sie die Farbbalken des zweiten Vorteil. Wenn die Beziehung zwischen den Parametern im Fenster Anzeigeeinstellungen umgekehrt werden sollte Mirroring Option auf true gesetzt, und wenn die Linie – falsch.

Nach dem Start wird die Anzeige in einem einzigen Fenster einmal zwei Grafiken erscheinen statt einem. Sie können als mit einem regelmäßigen Zeitplan in der gleichen Art und Weise mit ihnen arbeiten: der Farbe ändern, Zeitraum, Umfang.

Scripts für den Handel

Um zu helfen Händlern, mit Ausnahme können die Indikatoren auch Berater und Skripte verwendet werden. Zu arbeiten früher kann diskutiert über die Strategie verwendet werden Korrelationen Skript, mit dem auf einfache Weise die Werkzeuge voneinander abhängig zu finden. Die Einstellungen sollten eingestellt werden:

• Starttime – der Zeitraum, in dem das Programm für korrelierte Instrumente aussehen wird.
• Rank – Art Beziehung.

Wenn zwischen den Vermögenswerten müssen Sie einen Link zu finden, wird das Programm der Koeffizienten Pearson berechnen. Um zu bestimmen, wird die Rückkopplungskoeffizient Spearman Korrelation berechnet. Je schwächer die Beziehung, desto näher der Indexwert auf „0“.

Nach dem Start ist das Programm Suche nach der Beziehung über alle im „Market Watch“ bezeichneten Instrumente. Während des Prozesses kann sich in der linken Ecke des Bildschirms zu sehen. Sobald die Korrelation von Währungspaaren zueinander gefunden wird, wird sie im Terminalprotokoll aufgezeichnet werden. Auch wenn seine Arbeit unterbrochen wird, wird die Aufnahme fortgesetzt. Correlations.txt Datei gebildet, die die Ergebnisse nach Abschluss anzeigt. Vor dem Ausführen des Skripts Zitate Geschichte aller Vermögenswerte zum Download, die analysiert werden soll.

Handelsalgorithmus

Als Strategie für die Korrelation der Währung in der Praxis verwendeten Paare? Das erste, was müssen Sie entscheiden, in eine Transaktion eingeben, die auf dem Diagramm des Paares gefunden wird, die Varianz miteinander zu maximieren, und die Anzahl der Punkte der Divergenz zählen. Als nächstes müssen Sie den Mittelwert dieser Abweichungen bestimmen. Auf ihnen wird die Korrelation von Währungspaaren berechnet werden. Zum Beispiel beträgt die mittlere Abweichung Asset 80 Punkte. Dies bedeutet, dass der nächste Handel öffnen muß, wenn die Differenz 70-80 Punkte erreicht.

Niemand kann die Zukunft Bewegung des Marktes vorhersagen. Die obige vorläufige Analyse zu vermeiden Verlust-Trades.

Die folgenden Regeln des Handels. Bei Erreichen müssen die berechneten Unterschiede nur zwei Trades öffnen. Teurer Vermögenswert (eine, die oben auf das Programm) verkauft werden, und billiger – zu kaufen. Beenden Trades einmal Pläne benötigt schneiden am Nullpunkt.

Diese Strategie kann auf die Zeiträume von 5 Minuten bis 1 Stunde angewendet werden. Je größer die Zeitdifferenz, desto kleiner ist das Signal, und desto größer ist der Gewinn einer Transaktion.

Versicherung

Diese Handelsstrategie basiert auf der Korrelation von Währungspaaren basierend bietet nicht für die Verwendung von Stop-Loss oder Take-Profit. Aber man kann sich aus dem Verlust von weiteren Abweichungen schützen noch nicht erledigten Aufträge verwenden. Zum Beispiel, öffnete der Händler eine Position EUR / USD zu kaufen, wenn 80 Punkte Differenz zu erreichen. vorläufige Analyse der Ergebnisse zeigte, dass die maximale Differenz zwischen den Paaren 110 Punkte betragen. Daher können Sie sofort öffnen einen noch nicht erledigten Auftrag für den Verkauf eines Vermögenswertes , wenn die Differenz von 100 Punkten. Das gleiche muss im Hinblick auf eine billigere Paar durchgeführt werden. Offener Warrant einen Vermögenswert, wenn die Differenz von 100 Punkten zu kaufen.

Korrelation in Handel mit Optionen

Diese Art des Handels ist sehr ähnlich dem „Forex“, sondern hat seine eigenen Eigenschaften.

Wenn der Korrelationskoeffizient auf „+1“ ist in der Nähe, dann in eine Richtung der Transaktion nicht ein. Im Fall einer negativen Veränderungen im Markthändler einen doppelten Verlust erhalten. Wenn der Wert „-1“ Koeffizienten ist, dann sollte die Transaktion nicht in verschiedenen Richtungen aus dem gleichen Grunde offen sein. Features Handel von Korrelationen sollte gut verwendet werden. Das heißt, um Risiken abzusichern , die Transaktion durch multidirektionale Positionen mit positiver Korrelation zu schließen. Selbst wenn ein Werkzeug einen Verlust bringen wird, sorgt die zweite Ausgabe profitabel.

Beispiel: Ein Händler hat einen Deal abgeschlossen AUD / USD zu kaufen. Der Preis zu sinken begann. In diesem Fall ist es notwendig, eine Einigung auf dem korrelierten Paar NZD / USD zum Verkauf zu schlagen. Gewinnen Sie auf dem zweiten Deckvermögensverlust der ersten.

Binäre Optionen sind basierend auf der Korrelation von Währungspaare haben ihre eigenen Merkmale. Im Gegensatz zu dem „Forex“ auf sie kann nicht noch nicht erledigten Auftrag eingestellt werden. Das heißt, müssen die Änderungen im Online-Modus beobachten und manuell den Deal zu stoppen.

Das zweite Merkmal des Handels steht an erster Stelle. Wenn Sie eine Transaktion für binäre Optionen öffnen sollte sofort anzuzeigen, dessen Zeitrahmen. Deshalb ist es notwendig Vorversuche Handelsstrategie auf einem Demo-Konto oder Verlaufsdiagrammen zu führen.

Handelsaktiva

Sie können die Tabelle im Internet finden, die die berechneten Korrelationswerte für alle gängigen Instrumente zeigt. Unter den Währungspaaren Koeffizientenwert nahe an "1" wird in AUD / USD gesehen und AUD / NZD, AUD / JPY und AUD / CHF, AUD / CAD und AUD / SGD und AUD / USD und NZD / USD, GBP in dem / USD und EUR / USD und t. d. das gesamte Vermögen korreliert sind, der erste oder der zweite Platz die gleiche Währung.

Unter den Waren eine positive Korrelation wird in Energie (Öl und Gas) und Metallen (Gold und Silber) beobachtet. In Bezug auf die Anteile ist dieses Prinzip für die Wertpapiere Unternehmen eines Zweiges (zB IBM und Microsoft).

Abschluss

Correlation Währungspaare tritt auf, wenn Bewegung miteinander Vermögen ist. Es kann unidirektional, multidirektionale oder parallel sein. Die Grundlage der Preisänderungen ist die ökonomische Interpretation. Im Handel an den Finanzmärkten kann die Korrelation verwendet werden, für die Einträge in der Transaktion und Ausgang zu suchen.

Das Wesen der Strategie, die auf der Korrelation basiert, ist wie folgt: auf der Einbahn müssen Vermögenswerte in unterschiedlichen Richtungen tätigen und in verschiedenen Richtungen – ein. Nur auf diese Weise kann den doppelten Verlust und Gewinn vermeiden.

Die Absicherung muss nicht unbedingt verwenden, aber bewusst sein, die Grundregeln des Handels muss jeder Händler.