„Hedge-Fonds“: wie die Investitionstätigkeit Themen Risiken reduzieren können

In der Außen der Praxis hat sich der Begriff „Hedge-Fonds“ seit mehr als 50 Jahren verwendet, aber auch jetzt finden viele Profis es schwierig, eine genaue Definition dieses Finanzinstitut zu geben. Das Problem liegt in der Vielfalt von Strategien und Werkzeugen, die eine Vielzahl von Hedge-Fonds, wie die Themen der Investitionstätigkeit zu verwenden, so wird es unglaublich schwierig, alle ihre Aktivitäten in einer Definition aufzunehmen.

Der wichtigste Unterschied zu traditionellen Investmentfonds – die Fähigkeit, alternative Strategien zu verwenden, wie Leerverkäufe. Dies bedeutet, dass das Einkommen Hedge-Fonds eine viel geringere Korrelation mit dem Markttrend hat, im Gegensatz zu herkömmlichen. Darüber hinaus ist ein Hedge-Fonds in der Lage, einen Gewinn zu machen, einen fallenden Markt einschließlich, nur zu investieren nicht in Wertpapiere, sondern auch in Währungen und Derivaten, so ist die Hedge-Fonds-Branche sehr heterogen in dem Analyseplan als ihre Strategien unterschiedlich sind Formen der Objekte und Subjekte der Investitionstätigkeit.

Die Verantwortung der Subjekte der Investitionstätigkeit und Gruppen von Hedge – Fonds einschließlich, spiegelt wider , wie die Themen der Investitionstätigkeit unterliegen dem einen oder anderen Risiken.

Die Investition in den russischen Finanzmarkt in den Schwellenländern zu einer Gruppe von Technologie und Anlagestrategien zurückzuführen wie. Verteilung der Wirksamkeit von Hedge – Fonds mit dieser Strategie hat sich nicht nur die höchste Standardabweichung, sondern auch die höchste Kurtosis. Traditionelle Themen der Investitionstätigkeit auf die solche Trends sowie Hedge-Fonds.

Traditionell wird Hedge-Fonds Finanzinstitute mit einem hohen Risiko betrachtet, und die ursprünglich für vermögende Privatpersonen bestimmt. Das Hauptinteresse der institutionellen Investoren in dem Hedge-Fond kam nach drei Jahren „Bär“ Markt in den Jahren 2000-2002., Wenn die Aktien- und Rentenmärkte nicht rentabel sind, im Gegensatz zu der Hedge-Fonds-Branche. Eine ähnliche Situation kann zu einem Zeitpunkt beobachtet werden , wenn wichtige institutionelle Anleger beginnen , nach Möglichkeiten zu suchen , in Hedge – Fonds zu investieren.

Um die Möglichkeit der Reduzierung des Portfoliorisikos durch die Investition in ein Hedge-Fonds zu analysieren, können Sie einen hypothetischen Fonds vorstellen, die vollständig „X“ des Investmentfonds besteht. Dieser Anlagefonds sollte aufgrund von Marktbedingungen zu abzuleiten Gewinn ausgerichtet sein und der durch seine Erhöhung vorgesehen Marktwert in in verschiedenen Arten von Schuldtiteln zu investieren, überwiegend in Anleihen verschiedenen Typen und Zwecke. Die Wahl von bestimmten Arten von Wertpapieren, wie eine Strategie zur Umsetzung erfolgt auf der Grundlage einer detaillierten Analyse des Kredit vom Emittenten auf, wie wahrscheinlich die Aussichten auf einem weiteren positive Neubewertung von Kreditrisiken sowie das Ranking der Marktbedingungen erhöhen. Da somit das Objekt der Investition Anleihen sind, ist die Risikofaktoren des Investmentfonds geringer als die des RTS – Index.

Die Analyse zeigt, dass Hedge-Fonds kann und soll als Investition Werkzeug betrachtet werden, die Themen der Investitionstätigkeit umsetzen können deutlich Portfolio-Renditen zu verbessern und Risiken zu reduzieren. Es gibt ein großes Potenzial für Fondsmanager von Hedge-Fonds in einem systematischen Ansatz zur Diversifizierung des Portfolios unter Berücksichtigung der Korrelation zwischen Hedge-Fonds mit unterschiedlichen Strategien und Instrumente signifikante Risikoreduktion zu erreichen und die Verbesserung der Risiko / Rendite-Verhältnis.

Die Verwendung solcher Technologien und Ressourcen zu einem großen Teil auch erweitern und Variabilität in Aktivitäten für die Themen dieser Tätigkeit zu investieren.