Der Relative Strength Index ist einer der beliebtesten Indikatoren, die von Händlern verwendet. Es liefert Informationen über die Stärke der Kursbewegungen in den Charts, daher der Name. Was ist also der RSI-Indikator? Wie es zu benutzen, zu handeln? Wie zu verstehen, was es zeigt?
RSI-Indikator: Beschreibung
Erstellt von John. Welles Wilder, der Relative Strength Index (RSI) ist ein Oszillator ist die Zeit, die Geschwindigkeit und die Änderung der Preisbewegungen misst. Der Index variiert zwischen Null und 100. Herkömmlicherweise nach Wilder, zeigt RSI perekuplennost Markt, wenn es 70 überschreitet, pereprodannost und wenn es unter 30 RSI Indikatorsignale können eine Umkehrung des Trends, den Schnittpunkt der Mittellinie, verhindern und auch die Stärke des Trends bestimmen.
All dies Wilder schrieben in seinem Buch 1978, "New Concepts in Technical Trading System". Zusammen mit der SAR parabolischen Index Volatilitätsindex-Skala und Index CSI, beschrieb er den RSI-Indikatoren – wie zu benutzen und wie sie zu berechnen. Insbesondere betrachtet der Autor die folgenden Faktoren:
- Höhen und Tiefen;
- technische Analyse der Zahlen;
- Failure Swing;
- Unterstützung und Widerstand;
- Divergenz.
Trotz der Tatsache, dass bald Wilders Indikatoren 40 Jahre verwandeln, haben sie den Test der Zeit und bleiben sehr beliebt bis heute.
Berechnung
Der Indikator wird berechnet nach der Formel: RSI = 100-100 / (1 + RS), wobei RS = das durchschnittliche Größe / durchschnittliche Tropfens.
Zur Vereinfachung wird die Berechnung des Index in Basiskomponenten unterteilt: RS, die durchschnittliche Wachstumsrate und Herbst. In seinem Buch, schlug Wilder den Index auf der Grundlage der 14 Intervalle zu berechnen. Der Rückgang reflektiert die positive, nicht negative Zahlen.
Zunächst die durchschnittliche Höhe und durchschnittlichen Rückgang von 14 Perioden berechnet.
- durchschnittliches Wachstum = die Menge des Wachstums in den letzten 14 Perioden / 14;
- mittlerer Tropfen = Summe der Fälle in den letzten 14 Perioden / 14.
Dann werden Berechnungen auf der Grundlage des bisherigen Durchschnitt und den aktuellen Rückgang oder Anstieg:
- durchschnittliche Höhe = vorherige durchschnittliche Höhe x 13 + aktuelle Wachstums- / 14;
- = Mittlere Tropfen vorheriger mittlerer Tropfen x 13 + Stromabfall / 14.
Diese Berechnungsmethode ist eine Glättungstechnik, ähnlich zu einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Dies bedeutet auch, dass die Indexwerte werden genauer durch den Abrechnungszeitraum erhöht.
Wilder Formel normalisiert RS und wandelt es in einen Oszillator, oszillierend zwischen Null und 100. In der Tat sieht RS Diagramm genau dasselbe wie das RSI-Diagramm. Schritt Normalisierung vereinfacht Extrema zu finden, da der Index in einem engen Bereich ist. RSI ist 0, wenn der durchschnittliche Gewinn gleich Null ist. Wenn der 14-Periode RSI-Wert von Null zeigt an, dass die Rate für alle 14 Perioden gesenkt. Das Wachstum war nicht anwesend. Der Index ist 100, die mittlere Reduktionsrate ist gleich Null. Dies bedeutet, dass der Kurs im Laufe der 14 Perioden gewachsen ist. nicht fallen.
Basierend auf dem relativen Festigkeitsindex wird Stochastik Stochastic RSI berechnet:
- StochRSI = (RSI – minimum RSI) / (maximale RSI – minimum RSI).
RSI Oscillator bezieht sich auf das Niveau ihrer Minimal- und Maximalwerte über die Zeit. In Formel Wert stochastische Rate werden anstelle von RSI Werten ersetzt. Somit ist Stochastic RSI eine Anzeigelampe – die zweite Ableitung der Wechselkurse. Deutlich erhöht die Anzahl der Signale, so mit ihm in Rechnung andere technische Analyse-Tools zu nehmen.
RSI-Indikator: wie nutzen?
Die Standard Anzahl von Perioden für den relativen Stärke-Indikatoren 14 ist, was bedeutet, dass es vergangene 14 Kerzen oder Zeitintervalle bewertet.
Der Indikator vergleicht die durchschnittliche Erhöhung des durchschnittlichen Verlust und analysieren, wie viele der letzten 14 Kerzen waren bullish oder bearish, und analysiert auch die Größe der einzelnen Kerze.
Wenn beispielsweise die ganze 14 Preis Kerze – bullish, ist der Index 100, und wenn alle 14 Bären Kerze, dann 0 (oder fast gleich 100 und 0). Ein Index von 50 würde bedeuten, dass die 7 vorherige Kerze war bearish, 7 waren bullish, und der durchschnittliche Gewinn und Verlust ist gleich.
Beispiel 1 Der folgende Screenshot zeigt ein Diagramm, EUR / USD. Der isolierte weiße Teil 14 enthält die aktuelle Preis Kerze. Von diesen waren 13 Rinder und nur 1 – tragen, wobei der Wert 85 war.
Beispiel 2: Der folgende Screenshot zeigt ein Diagramm von EUR / USD und 3 Auswahl von 14 Kerzen je, um zu verstehen, wie der relative Stärke Index zu berechnen.
- Der erste Bereich befreit sehr bearish Zeitraum von 9 Bären Zäpfchen, 4 kleine Rinder Kerzen und Kerzenmuster 1 (Ausweichen). RSI ist diese Periode 15, die eine sehr starke bearish Phase anzeigt.
- Der zweite Abschnitt 9 enthält Rinder Kerze 5 und vorteilhaft kleine Kerzen tragen. Indikator dieser Zeit betrug 70, was darauf hinwies, dass ein relativ starken Aufwärtstrend.
- Der dritte Bereich umfasst eine bovine 6 Suppositorien und 8 bear 1 Ausweichen, die 34 zu einem Indexwert führt, eine moderate Erniedrigungsrate angibt.
Wie man sehen kann, ganz die Analyse von 14 Kerzen entspricht genau den Wert des RSI in diesem Zeitraum. Trotzdem ist der Indikator nützlich, weil es die Zeit reduziert, erforderlich, um die Daten zu verarbeiten, und erlaubt Ihnen auch Fehler während des flüchtigen Verhaltens der Märkte zu vermeiden.
Überverkauft und überkauften
Die Grundidee ist, dass, wenn der Relative Strength Index zeigt sehr hohe oder sehr niedrige Werte (größer als 70 oder weniger als 30), der Preis überverkauft oder überkauft anzeigt. Ein hoher Index bedeutet, dass die Anzahl der bullische Kerze über die Anzahl der Bären vorherrschte. Und weil der Kurs nicht nur endlos bullische Kerze am laufenden Band, dann verlassen sich auf die RSI-Indikator Lesungen eine Trendumkehr zu bestimmen, kann es nicht.
Wenn 13 der letzten 14 Kerzen bullish waren, und der Index ist viel höher als 70 ist, dann ist es wahrscheinlich, dass die Stiere werden bald abreisen, aber in ihren Prognosen auf dem RSI-Indikatoren zu verlassen ist nicht erforderlich. Der folgende Screenshot zeigt zwei Perioden, in denen er pereprodannosti ging an (weniger als 30) und blieb so für eine lange Zeit. Während der ersten Periode Rate fortgesetzt während der 16 Tage vor dem Index zurück über 30, und während der zweiten Periode des Wechselkurses weiter fallen 8 Tage fallen, wenn der Markt überverkauft wurde.
Periode Standardberechnungs Trend-Stärke-Index ist 14, aber es kann reduziert werden, um die Empfindlichkeit des Indikators zu verbessern oder zu ergänzen, zu reduzieren. 10-Tage-RSI erreicht überverkauften Niveaus überkaufte oder schneller als der 20-Tage-RSI.
Der Markt gilt als überkauft, wenn der RSI größer als 70 und überverkauft, wenn unter 30. Diese traditionellen Ebenen auch eingestellt werden kann, um besser auf die Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, oder. Einstellen RSI Indikator perekuplennosti durch Erhöhung oder Verringerung auf 80 bis 20 pereprodannosti wird die Signalfrequenz reduzieren. Kurzfristige Händler verwenden manchmal 2-Periode RSI, die perekuplennosti pereprodannosti über 80 und unter 20 ermöglicht die Suche.
Relative Strength Indicator kann nicht nur verwendet werden, um die wahrscheinlichen Umkehrpunkte zu bestimmen. Es gibt auch einen sehr starken Trends, wenn es in dem überverkauften oder überkauften für eine lange Zeit bleibt.
Durchbruch Unterstützungs- und Widerstandslinien
Wie bereits erwähnt, um die relative Stärke Index die starken Wechselkursentwicklung zu bestimmen. Dies macht es ein großes Werkzeug, wenn es in den Ebenen von Unterstützungs- und Widerstandsrate gehandelt. Die Abbildung zeigt eine grafische Darstellung von EUR / USD, und die schwarze horizontale Linie ist ein gut bekanntes Niveau gleich 1,20 des Kurses, der die Höhe der Unterstützung und Widerstand ist.
Sie können sicher sein, dass der Preis mehrmals auf das Niveau von 1,2 zurückgeführt wird. Zum ersten Mal zeigte, dass es die Werte von RSI 63 und 57. Dies bedeutete, dass, obwohl der Trend nach oben war, seine Kraft nicht ausreicht. Starke Widerstand Ebene durch schwer zu brechen – zu überwinden es einen starken Trend benötigt.
Das zweite Mal, wenn die Rate auf das Niveau des Widerstands zurückkehrte, stand der RSI bei 71, einen ziemlich starken Aufwärtstrends anzeigt, aber das Niveau des Widerstands überlebte wieder. Bis zum letzten Abschnitt, wenn der RSI-Wert 76 angezeigt wird, hat die Höhe des Widerstands überwunden und RSI stieg auf 85.
Der Indikator kann ein Instrument sein, um die Rate der Kraft zu quantifizieren. Händler mit Handelsalgorithmen, dringend diese Informationen, und ein Indikator für die relative Stärke hat sehr hilfreich sein.
RSI-Divergenz
Ein weiterer Bereich, in dem der RSI verwendet wird – eine Strategie zur Identifizierung von Wendepunkten der Divergenz Suche. Signale Diskrepanzen, die einen Kurs trägt in der Regel nicht von den zugrunde liegenden Preisbewegungen unterstützt. Dies wird wie folgt bestätigt.
Der folgende Screenshot zeigt zwei Minima. Während der erste Indikator auf 26 gleich war, und die Rate Bewegung Vorspiel zu diesem Moment rückläufiges Kerze inklusive 8 3 bullish Doji 3 fiel die Rate um insgesamt 1,45%. Während des zweiten Minimum RSI zeigte einen höheren Wert von 28, und der Bewegungsablauf enthielt 7 bear Suppositorien, bovine 5, 2 Ausweichen Rate und verlor nur 0,96%.
Obwohl der Kurs ein neues, niedrigeres Tief erreicht hat, war der Hintergrund Trend nicht als bearish und ein zweiter Teil war nicht stark. Und der Zeitplan bestätigt. Die zweite dest hatte ich eine höhere Licht (28 vs. 26), aber der Verlauf zeigte, dass der Bär Kraft verlieren. Divergence oft bricht, zuverlässiger eine doppelte Divergenz ist.
Positiv-Negativ-Umkehr
Endryu Karduell entwickelte ein System von Positiv-Negativ-Umkehr für den relativen Stärke-Index, der auf rückläufige und bullische Divergenzen gegenüberliegen. Anders als Wilder, als Cardwell bearish Marktphänomen Divergenz Stier. Mit anderen Worten, tragen Unterschiede Aufwärtstrend gebildet. In ähnlicher Weise sind bullish Divergenzen Bärenmarkt als ein Phänomen betrachtet und zeigt einen Abwärtstrend.
Positive Umkehr wird erzeugt, wenn der Indikator ein niedrigeres Minimum erreicht und eine höhere Bildungsrate niedrig. Untere niedrig ist nicht auf der Ebene der überverkauft, befindet sich aber irgendwo zwischen 30 und 50.
Eine negative Umkehrung ist mit dem positiven Gegenteil. RSI bildet eine höhere hoch, aber der Kurs bildet eine untere hoch. Auch hier höher, liegt typischerweise knapp unter dem Niveau bei perekuplennosti 50-70.
Identifikator Trend
Der Indikator für die relative Stärke tendiert 40-90 während eines Hausse (Aufwärtstrend) mit den Ebenen 40-50-Bereich, als Träger fungiert. Diese Bereiche können je nach RSI Parameter Trendstärke und die Volatilität des Basiswerts.
Auf der anderen Seite reicht das Licht von 10 bis 60 auf einem Bearish Markt (Abwärtstrend) mit Ebenen 50-60 als Widerstand.
Failure Swings
Failure Swing, nach Ansicht des Autors, ist ein starkes Indiz für eine bevorstehende Umkehr. Es ist ein Signal, das die RSI-Indikator-Feeds. Die Beschreibung seiner folgenden. Fehlgeschlagen Schaukeln hängen nicht von dem Kurs. Mit anderen Worten, konzentrieren sie sich ausschließlich auf die RSI Signale und ignorieren das Konzept der Divergenzen. Bovine Failure Swing gebildet, wenn RSI unter 30 (pereprodannost) fällt, steigt über 30, reduziert wird, bis 30, und dann bricht das vorherige Maximum. Ziel ist es pereprodannosti Ebene zu erreichen und dann ein höheres Mindestniveau pereprodannosti oben.
Bär Failure Swing erzeugt wird, wenn der Index über 70 bewegt reduziert ist, Bounces, ist 70 nicht erreichen, und dann bricht das vorherige Minimum. Ziel ist es perekuplennosti Ebene, und dann – eine niedrigere Höchstgehalte unter perekuplennosti.
Der Kurs ist ein wichtiger Indikator
Universal Drehmoment Oszillator RSI indicator – Wirkungsgrad, zeit getestet. Trotz der Volatilität der Märkte bleibt der RSI heute so aktuell wie es in den Tagen Wilder war. Aber die Zeit hat einige Anpassungen vorgenommen. Obwohl Wilder überkaufte Situation für die Umkehrung betrachtet, scheint es, dass es ein Zeichen von Stärke sein kann. Eine bearishe Divergenz gibt immer noch gute Signale, aber Händler sollten bei starken Trends vorsichtig sein, wenn es normal ist. Trotz der Tatsache, dass das Konzept der positiven und negativen Umkehrungen etwas untergräbt die Interpretation von Wilder, macht ihre Logik Sinn und Wilder selbst ist unwahrscheinlich, dass sich weigern, mehr Aufmerksamkeit auf Preis-Aktion zu zahlen. Positive und negative Umkehrungen setzen Preisentwicklung in den Vordergrund, und den Index – in der zweiten, wie es sein sollte. Bärische und bullishe Divergenz bevorzugen RSI-Indikator. Wie diese Tools verwenden – abhängig von den Händlern.
Der RSI ist ein universelles Mittel, um die Stärke eines Trends zu bestimmen, die Wendepunkte finden oder Unterstützungs- und Widerstandslinien brechen. Obwohl sein Wert leicht zu erraten ist, in den letzten 14 Kerzen suchen, Zeichnung, auf der RSI einen Kurs Stabilität und das Vertrauen in den Handel hinzuzufügen. Quantitative Beurteilung der Kraftverlauf, dessen Übersetzung in interpretierbaren Zahlen effektiver Handelsentscheidungen ermöglichen und die Spekulation und subjektiven Interpretationen zu vermeiden.
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