Erwartung und der Handel an der Börse

Das mittlere Einkommen für ein herkömmliches Casino in der Größe vergleichbar nur mit einer Ausbeute von Transaktionen an der Wall Street. Intelligente Menschen haben längst erkannt , dass man nicht immer auf Ihr Glück verlassen können und haben mit gestartet statistischen Methoden die Stabilität der Gewinne zu erzielen.

Casino bekommt eine riesige Menge, weil die „Wahrscheinlichkeit“ oder, mit anderen Worten, die Erwartung des Spiels auf der Seite des Spielhölle ist. Und unabhängig davon, welches Spiel teilnehmen, früher oder später wird das Casino gewinnen. Casino Gewinne wachsen noch schneller, wenn die Palette von Spielen sind diejenigen, die in einer relativ schnellen Zeit führen – Roulette, Craps oder mehr Karten.

Ich denke, dass jeder Händler in der Arbeit erfolgreich zu sein müssen die drei wichtigsten Ziele zu lösen:

1. Stellen Sie sicher, dass die Anzahl von erfolgreichen Transaktionen überschreitet unvermeidliche Fehler und Fehlkalkulationen.

2. Passen Sie Ihr Trading-System, so dass die Chance, so viel zu verdienen, wie möglich war.

3. Um eine stabile positive Ergebnisse ihrer Tätigkeit zu erzielen.

Und hier arbeiten wir Händler kann eine gute Hilfe die Erwartung sein. Dieser Begriff in der Wahrscheinlichkeitstheorie ist einer der Schlüssel. Es kann eine gemittelte Schätzung geben einige Zufallswert verwendet werden. Die mathematische Erwartung einer Zufallsvariablen, wie der Schwerpunkt, wenn wir alle möglichen Wahrscheinlichkeiten Punkte mit unterschiedlichen Massen vorstellen.

Im Hinblick auf die Handelsstrategie ihre Wirksamkeit oft zu beurteilen, nutzt die Gewinnerwartung (oder Verlust). Dieser Parameter wird als Summe von Produkten der Gewinne bestimmt und Verlusten angegebenen Ebenen und die Eintrittswahrscheinlichkeiten. Zum Beispiel schlägt die entwickelte Trading-Strategie, dass 37% aller Transaktionen Gewinn bringen wird, und der Rest – 63% – unrentabel sein. Zur gleichen Zeit, das durchschnittliche Einkommen einer erfolgreichen Transaktion $ 7, und der durchschnittliche Verlust ist auf 1,4 Dollar gleich. Wir berechnen die Erwartung des Handels eines solchen Systems:

MO = 7 x 0,37 + (0,63 x (-1,4)) = 2,59-0,882 = 1,708

Was ist diese Zahl? Er sagt, dass nach den Regeln des Systems im Durchschnitt wir 1.708 Dollar von jeder geschlossenen Transaktion erhalten.

Da die resultierende Bewertung der größer als Null ist , kann ein solches System vollständig für die eigentliche Arbeit verwendet werden. Wenn das Ergebnis der Berechnung der Erwartung eines negativen Empfang, es spricht bereits von der durchschnittliche Verlust und dieser Handel wird in den Ruin führen.

Die Höhe des Gewinns pro Transaktion kann auch ausgedrückt und wird der relative Wert in Form von%. Zum Beispiel:

• Prozentsatz des Einkommens für 1 Angebot – 5%;
• Prozentsatz der erfolgreichen Handelsgeschäft – 62%;
• prozentualer Verlust pro Transaktion von 1 bis 3%;
• der Anteil der Verlusttrades – 38%;

In diesem Fall ist die Erwartung Menge (5% x 62% – 3% x 38%) / 100 = (310% – 114%) / 100 = 1,96%. Das heißt, die durchschnittliche Transaktion bringt 1,96%.

Es ist möglich, ein System zu entwickeln, die trotz der Prävalenz von Verlust-Trades einem positives Ergebnis, weil sein MO> 0 geben.

Doch ein paar Erwartungen. Es ist schwierig zu machen, wenn das System sehr wenig Signale Handel gibt. In diesem Fall ergäbe es zu vergleichbaren Bankzinsen. Lassen Sie jeden Betrieb einen Durchschnitt von nur 0,5 Dollar bietet, aber was ist, wenn das System erfordert 1000 Operationen pro Jahr? Dies ist eine sehr ernste Menge in relativ kurzer Zeit. Daraus folgt logisch, dass ein weiteres Merkmal eines guten Handelssystem kann eine kurzfristige Halteposition in Betracht gezogen werden.

Wenn Sie einen tieferen Einblick in die Mathematik des Zufalls wollen, sehen , was die bedingte Erwartung, Konfidenzintervall und andere interessante Tools, empfehlen wir das Buch „Statistics for Traders“ (Autor S.Bulashev) zu lesen. Wer weiß, vielleicht Verkehrschaos Währung nach der Lektüre des Buches zeigt Ihnen nur eine höhere Form der Ordnung …