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H1 – die Eigenkapitalquote. Verhältnis N1: Wert

Um eine Bank Bedarf zu erstellen gesetzlichen Fonds zu bilden. Dies ist die minimale Höhe der Mittel für die Durchführung der Tätigkeiten erforderlich. Nach russischem Recht, mit einem Volumen von 5 Millionen Euro in Rubel gleichwertig. Nach dem Volumen des Kapitals ist es durch die Möglichkeit, die Organisation seines Wachstums und der Entwicklung festgelegt. Zu diesem Zweck gibt es eine spezielle Rate der Kapitalausstattung. Das ist das Verhältnis N1 und wie sie berechnet wird, lesen Sie weiter.

Das Kapital der Bank

Es enthält den Wert seines eigenen und Additionsmittel. Dieser Index wird nach folgenden Formel berechnet:

IP = OK + DC, wobei gilt:

CC – das Kapital der Bank,

OK – der Wert der Eigenmittel,

DK – zusätzliches Kapital.

Quellen der Bildung des Strafgesetzbuchs für die Banken in Form von Aktiengesellschaft:

  • Nominalwert der tatsächlich ausgegebenen Stammaktien auf dem Markt;
  • Agio;
  • Nominalwert der Vorzugsaktien, sofern die Gründungsdokumente vor , dass er die Nichtzahlung von Dividenden sein kann, wenn es nicht die Bildung der Schulden an die Inhaber der Wertpapiere einzubeziehen;
  • Mittel, die auf der CB Anfrage gebildet werden;
  • Gewinn für das laufende Jahr, die durch den Bestätigungsvermerk bestätigt wird;
  • die Differenz zwischen dem CC und dem SC, wenn nach der Reorganisation der Höhe des Eigenkapitals der Bank verringert.

Quelle der britischen Banken in Form von LLC ist ein Aktien Zahlungs Gründer.

wirtschaftliche Standards

Die Zentralbank überprüft regelmäßig die Höhe der Eigenmittel der Kreditinstitute. Er wird, wie in der Anleitung Nummer 1 „der Regulierung der Aktivitäten von Banken auf Bestellung“ angegeben sein. Die wichtigsten von ihnen – H1, die Eigenkapitalquote. Es regelt nesosotosyatelnosti Risiken der Bank, zeigt die minimale Höhe der Eigenmittel erforderlich, um die Verluste zu decken. H1 norm wird berechnet nach der folgenden Formel durchgeführt:

H1 = IC / (SUM (Au-Cri) + p + p 8807 8957 + PC + KPB + p + 10 8992 + RR x OR …), Wo:

  1. SK – Kapital der Bank;
  2. Cree – Risiko-Verhältnis von Au-ten Vermögenswert;
  3. . P – Zeilennummer in den Büchern;
  4. Risiken:
  • EOC – für Eventualverbindlichkeiten;
  • Cattle – Termingeschäfte;
  • OP – Operational;
  • PP – Markt;
  • PC – eine erhöhte Rate.

H1 – die Eigenkapitalquote – für die Banken mit dem Volumen der Eigenmittel von mehr als 5 Mio. EUR beträgt 10%. Wenn CC kleiner ist, sollte der Koeffizient Wert von 11% oder mehr betragen.

das Verfahren Basler Ausschuss Angemessenheit Niveau Es folgt separat für die Hauptstadt der ersten und zweiten Ebene berechnet. Zunächst berechnet die Menge der eigenen Aktien, den Reservefonds und Einkommen vulgäre Jahren. Die zweite Ebene Kapital enthalten Neubewertungsreserven Verluste und verschiedene hybride Wertpapiere zu decken.

Liquiditätsindikatoren

Das Verhältnis von H2 durch das Verhältnis der hoch flüssiger Mittel bestimmt, und der Betrag der Anforderung Verbindlichkeiten:

H2 = La / (Bc – 0,5 x TW1), wobei:

H2 – Schnell-Verhältnis;

La – hoch liquide Mittel (Bargeld, Edelmetalle, Devisen, das Gleichgewicht der „nostro, Guthaben auf entsprechende Konten in der Zentralbank, Investitionen in Staatsanleihen);

Bc – 20% der Nachfrage Konten Gleichgewicht;

TW1 – Mindestgesamtbilanz der Konto Vorrangstellung und juristische Personen auf Anfrage.

Errechneter Wert H2 hat 15% oder mehr sein.

Aktuelle Liquiditätsquote:

H3 = La / (von – 0,5 x TW1)

wo:

On – Sichteinlagen mit einer Laufzeit von bis zu 30 Tagen: die Guthaben auf Girokonten „loro“, Einlagen und Einlagen; Darlehen, Bürgschaften und Garantien und andere Verpflichtungen;

TW1 – Mindestgesamtbilanz der Konto Vorrangstellung und juristische Personen auf der Nachfrage nach bis zu einem Monat.

Der berechnete Wert des Koeffizienten sollte weniger als 50%.

Die langfristige Liquiditätsquote wurde nach den Verpflichtungen berechnet und Darlehen mit einer Laufzeit länger als 12 Monate:

H4 = Cr / (IC + R + 0,5 x D), wobei:

Cr – Kredite, die Banken in Rubel und Fremdwährung zur Verfügung stellen. Diese Zahl sollte auch 50% der Bankgarantien mit der gleichen Laufzeit aufgenommen werden;

D – Einlagen und Kredite erhalten;

O – die Summe der Mindestguthaben auf den Konten bei einer Laufzeit von bis zu 1 Jahr.

Berechneter Wert sollte weniger als 120% betragen.

Rehabilitiert Banken konnte die Spezifikation der Sicherheit durch H1 gerecht zu werden

Dies wird durch die Ergebnisse der Finanzanalyse von Kreditinstituten gezeigt. Insbesondere „MOSOBLBANK“ im Februar scheiterte mit der Norm von H1 zu erfüllen. Der Koeffizient y Kreditorganisation ist gleich 0%, mit der erforderlichen 10%. Die Organisation fehlte auch die grundlegende Kernkapital, langfristige liquiden Mittel. Nicht besser die Dinge in der "Finance Business Bank". Stromrate überschritten 4,32% den gewünschten Wert. Außerdem wurden die grundlegenden Standards für die Angemessenheit und Kernkapital verletzt. Dritte reorganisierte Unternehmen – „INRES“ – erfüllen nicht die Anforderungen der Zentralbank innerhalb von 19 Tagen, „BTA-Kazan“ – 15 Tage. In NB „TRUST“ Angemessenheit Verhältnisse der Basis, Hauptstadt, Decken und großen Einsatz der Eigenmittel und anderen juristischen Personen belief sich auf 0%.

"Bimbank"

Diese Organisation nahm Kredit für die Sanierung im Herbst des vergangenen Jahres, „Wachstum“ Finanzgruppe. Aber Probleme ergaben sich für alle Beteiligten in den Prozess. „Das Wachstum der Bank“ am Ende Januar, die Norm von H1 brach, hat nicht eine ausreichende Zahl von langfristig Vermögenswerten und über das Niveau der Exposition gegenüber einem einzelnen Client erhalten. Kreditinstitut „Cedar“, die auch in der Finanzgruppe enthalten ist, alle Januar war nicht genug Eigenmittel für den Betrieb. Darüber hinaus hat das Institut die Grenze von großen Risiken, Garantien und Gewährleistungen und die Höhe der Insider-Risiken überschritten. 12.01.15 bei Bimbanka fehlte auch das Kapital für den Betrieb. Aber später hat sich die Situation verbessert.

Effekte

Die Liste der anderen Organisationen, die die Norm von H1 verletzt haben, sind: NGO „St. Petersburg Settlement Center“ der Lizenz „Shipbuilding“ beraubt „Tauride“, „Finanz- und Industrie“ Banken. Für Kreditinstitute, die in der Phase der finanziellen Gesundung sind, gelten die Auswirkungen der verschiedenen Maßnahmen nicht. Aber wenn das Verhältnis N1 Bank Eigenkapital hat, verletzt wurde „The Messenger“, begann Fragen. Bankrecht kann die Lizenz entziehen, wenn der Wert des Koeffizienten auf 2% sinken wird. Im Berichtsjahr geschieht dies oft mit den Banken aufgrund technischer Ausfälle. Aber wenn nach den Problemen Koeffizientenwert erhöht wird, korrigiert wird, kann die Zentralbank einen Plan der finanziellen Sanierung beantragen oder ihre Kontrolle in die Struktur ein. Die „Messenger“, fiel dieser Koeffizient auf 9,19% für einen Tag aufgrund der Tatsache, dass die Bank Zuführungen zu Rückstellungen erhöhen hatte.

Der neue Führer auf dem Markt

Gesetzlich Norm H1 etabliert für die Banken in Höhe von 10%. Seit 2013 war die aktivierte „Tinkoff“. Der Wert des Koeffizienten erreicht dann 15,8% und blieb trotz der Marktentwicklung hoch. Im ersten Quartal dieses Zahl verringerte sich auf 15,22%. „Russian Standard“ hat einen neuen Rekord – 17,65%. Der andere Kreditinstitut Wert des Index niedrig ist, "Home Credit" – 13,9%, "Renaissance" – 12,89%, "OTP" – 12,34%.

„Russian Standard“ Euro-Bonds neu strukturiert durch die Verlängerung der Laufzeit bis zum Jahr 2020 erhielt zusätzliches Kapital in Höhe von $ 350 Millionen stiegen um 4% auf H1. Für eine Bank Investoren eine Prämie von 5 Prozentpunkten zu zahlen der Nominal Bindungen und erhöht die Rate auf 13% bei einem Coupon. Bis heute ist die Hauptstadt der „Russian Standard“ 64 Milliarden Rubel. Als Ergebnis kann die Organisation Verbindlichkeiten durch Angebote, die Besucher zu nahe stehenden Unternehmen in größerem Umfang zu verleihen. Verluste deckt die erste Ebene des Kapitals. Zureichende Angemessenheit – 6,26%. Aber dies wird durch die Tatsache erklärt, die nicht nachrangigen Anleihen darin nicht enthalten.

Im ersten Quartal verlor die Bank 6,5 Milliarden Rubel. Nach den Ergebnissen des Jahres 2014 belief sich der Gewinn auf 1,4 Milliarden Rubel. Wenn Sie keine Verluste reduzieren, die Hauptstadt der ersten Ebene Druck tlko zu erhöhen. In rynuke Konkurrenten auf dem Wert des Indikators oben: "Home Credit" – 8,42%, "Tinkoff" – 9,4%, "Ost" – 6,74%.

Sberbank will noch nicht auf dem Markt abheben

Die Organisation hat in Höhe von 500 Milliarden Euro subordinirovanyny Kredit von der Zentralbank erhalten. Im Moment wird die Figur als Teil des Tier-II-Kapitals aufgeführt. Wenn es sich um das Verhältnis N1 mit einer Steigerung von 12% um 1,2 Prozentpunkte zu konvertieren Im Vergleich mit den Wettbewerbern und die Position des Unternehmens auf dem Markt Wert des Verhältnisses ist nicht hoch. Aber unter Berücksichtigung der makroökonomischen Situation in der Ukraine und die Ergebnisse sind akzeptabel.

Abschluss

Für eine erfolgreiche Funktionieren des Marktes sind die Eigenmittel der Bank erforderlich. Ihr Volumen muss festgelegt werden, um die Mittelvorschriften zu beraten. Die Zentralbank prüft regelmäßig den Wert dieser Koeffizienten. Wenn die berechnete Geschwindigkeit auf das Niveau von 2% fallen wird, kann ein Kreditinstitut die Lizenz widerrufen.