Die Analyse des Kreditportfolios. Kreditportfolio – ist …

Zu den wichtigsten Leistungsindikatoren der Geschäftsbank – Kreditportfolios. Es kann recht komplex sein und erfordert einen ausgewogenen Ansatz zur Interpretation der darin enthaltenen Indikatoren. Aber trotz dieser, ihr Kreditportfolio zu untersuchen, haben die Banken regelmäßig. Die erfolgreiche Lösung dieses Problems – der wichtigste Faktor für die Effizienz des Finanzinstitutes. Was ist die Struktur des Kreditportfolios? Wie kann ich die Indikatoren darin enthaltenen analysieren?

Die Besonderheiten des Kreditportfolios

Kreditportfolio – ist, wenn Sie eine der beliebtesten unter den russischen Forscher Konzepte folgen, den Restbetrag an die Bank geschuldet (oder einem anderen Gegenstand einer gewerblichen Tätigkeit), die als Folge von anderen Organisationen entstanden oder Einzelpersonen Darlehen. Ansätze, um den Wert des entsprechenden Parameters Bestimmung kann sehr unterschiedlich sein.

Zum Beispiel glauben einige Forscher, dass die Kreditportfolio Interesse Korrelat mit den vollständigen Rückzahlung Zeitplan enthalten sollte, während andere es vorziehen, auf jeden Fall sind er nur die Hauptschuld und andere Komponenten des Darlehens – durch eine spezielle Formel berechnet. Argument – gutgeschrieben Einheit können die Schulden vorzeitig zurückzahlen und müssen nicht die Zinsen zahlen.

Spezifität Analyse des Kreditportfolios

Die Analyse des Kreditportfolios ist sehr wichtig im Hinblick auf die Stabilität des entsprechenden Finanzinstituts zu beurteilen. Die Tatsache, dass diese Art der Unternehmensorganisation den größten Teil der Gewinne bilden, in der Regel in Form von Darlehen. Allerdings ist es nicht nur wichtig, wie viel von den an Banken gewährten Kredite, sondern auch das Ausmaß, in denen Disziplin Kreditnehmer berechnet werden. Somit ist eine der wichtigsten Kriterien, die die Qualität des Kreditportfolios der Finanzorganisation bestimmen – die Solvenz der Personen, die sie Darlehen gewährt. Es kann auf der Basis einer Vielzahl von Indikatoren bestimmt werden.

Wenn es sich um juristische Personen kommt, kann es sein:

– Finanz-Umsatz;

– das derzeitige Niveau der Kreditlast des Unternehmens;

– die Spezifität der wichtigsten Verträge und andere Faktoren, die die Stabilität der Einnahmen zu gewährleisten;

– Kredit-Geschichte.

den Status von natürlichen Personen Kreditnehmer in Bezug auf ihre Fähigkeit, sich auf sein zu zahlen kann zugrunde gelegt:

– des Gehalts;

– die Stabilität des beschäftigenden Unternehmens;

– das derzeitige Niveau der Schuldenlast;

– der Inhalt der Kredit-Geschichte.

Als Quellen für die nachfolgende Analyse kann als intra Dokumenten verwendet werden, und diejenigen, die die Interaktion mit bestimmten Banken widerspiegeln. Vor allem dieses Darlehensvertrag Anwendung (die in der Regel ausführliche Informationen über den Client enthalten).

Kreditportfolio – ist ein Indikator für die Darlehen auf Zeit, Menge und die Profitabilität geschätzt auf der Grundlage der Bedingungen der Vereinbarung mit dem Kreditnehmer. Die Berechnung kann auf einer Vielzahl von wirtschaftlichen Risiken nimmt auch. Die Analyse des Kreditportfolios verwendet wird, zunächst das maximal möglicher Gewinn Finanzinstitut zu bestimmen, die bei der Rückkehr Kreditnehmer Kapital auftreten können, und zweitens – mögliche Faktoren zu identifizieren, die mit der finanzierten Partei rechtzeitig stören könnten und in vollem Umfang, berechnet mit Bank.

Mappe

Wie kann durch spezifische Indikatoren festgelegt werden, die die Parameter der Stabilität der Banken charakterisieren? Es mag wie die Struktur des Kreditportfolios aus? Oft beinhaltet die Klassifizierung von Krediten aus den folgenden Gründen:

– Zuordnung der Währung oder Rubel;

– ein Verfahren zur Bereitstellung;

– Reife;

– der rechtliche Status des Kreditnehmers;

– das Ursprungsland des finanzierten Unternehmens.

Die oben aufgeführte Liste von Kriterien kann sicherlich ergänzt, und andere Gegenstände werden.

Was ist nicht in das Portfolio aufgenommen?

Es ist bemerkenswert, dass einige Arten von Darlehen sind nicht im Kreditportfolio aufgenommen werden. Wann ist das möglich? In der Methodik vieler Banken beschlossen, es nicht in der Liste der Vermögenswerte, die Kredite aufzunehmen, die von der öffentlichen Hand ausgegeben werden, nicht-Haushaltsmittel. Dies kann auf die Ausgabe solcher Kredite ohne wesentliche Sicherheiten Anforderungen oder Zinssätze, signifikant unterschiedlich in der kleineren Seite des Marktes zurückzuführen sein. Kreditportfolio – ist ein Indikator, der die typischen Aktivitäten eines Finanzinstituts widerspiegelt. Kredite zu Vorzugspreisen kann dieses Kriterium nicht erfüllen.

Kredite, die im Kreditportfolio der Geschäftsbanken nicht enthalten sind, können auch für die Partnerorganisationen, andere Finanzinstitute halten, ausgegeben werden, wenn die aktuelle Einrichtung Teil der Struktur oder die untergeordneten Einheiten ist. Tatsächlich beziehen sich auf vielfältige Weise solche Transaktionen zu Darlehen formal. In der Tat kann es normal zwischenbetriebliche Transfers sein an nicht richtet die meisten der Bank Gewinn zu entfernen.

Stages Portfolioanalyse

Wir untersuchen nun genauer, wie die Analyse kann aus dem Kreditportfolio Finanzinstitut durchgeführt werden. Oben haben wir die grundlegenden Prinzipien festgestellt, dass die entsprechende Studie zugrunde liegen – nämlich gutgeschrieben Einheiten der Korrelationsbetrag von kurzfristigen Darlehen und Faktoren für den Erfolg ihrer Rückkehr zu beeinflussen. Jetzt ist unsere Aufgabe – die wichtigsten Etappen, bei denen die Kreditportfolio-Analyse zu berücksichtigen. Moderne Forscher unterscheiden den folgenden Satz von ihnen:

– Analyse der Faktoren, das Angebot und Nachfrage von Bankdienstleistungen betreffen;

– Bestimmung der Darlehenskapazität des Finanzinstituts;

– Untersuchung der Struktur von Darlehen für mögliche Compliance-Identifizierung von Kapazitäten ausgezahlt werden;

– die Untersuchung der aktuellen Darlehensverträge unterzeichnet von der Bank und dem Kreditnehmer;

– Beurteilung der Qualität des Portfolios, die Entwicklung von Empfehlungen zu ihrer Verbesserung.

Lassen Sie uns diese Analyseschritte studieren Indikator Performance Bank entspricht.

Faktoren von Angebot und Nachfrage von Kreditdienstleistungen

Die Faktoren in Frage können aus verschiedenen Gründen eingestuft werden. In der Regel zugeordnet intern und extern. Ersteres wird in Kauf genommen:

– die Liquidität der Bank und zur Verfügung stehende Kapital, die sich auf die Bereitstellung von Darlehen ausgegeben werden kann;

– Verfügbarkeit von Ressourcen einen möglichen Mangel an Liquidität aufgrund der schlechten Zahlungsmoral der Kunden zu decken;

– Besonderheiten des Segments der kommerziellen Aktivitäten der Bank, die Eigenschaften der Zielkundengruppe.

Zu den externen Faktoren ab:

– die wirtschaftlichen Vorgänge im Land nehmen, eine Region oder einen bestimmten Ort;

– das Niveau des Wettbewerbs auf dem Bankkreditmarkt;

– die Politik der Zentralbank – zum Beispiel in Bezug auf die Bildung von Werten des Leitzinses;

– gesetzliche Regelung von Kreditbeziehungen.

Bank, die Durchführung von Analyse ausgewählter Faktoren können dabei diejenigen identifizieren, die in Bezug auf die Portfolioqualität wichtigsten sind, und verwenden Sie dann die Daten, die Eigenschaften der entsprechenden Figur zu verbessern.

Die Bestimmung der Darlehenskapazität

Die nächste Stufe der Portfolioanalyse – die Darlehenskapazität des Finanzinstituts zu bestimmen. Diese Herausforderung betrifft in erster Linie Studium der Quellen, aufgrund derer die Bank Erträge in dem Aspekt der Aktivitäten der Kreditvergabe verdienen. Kreditpotenzial kann in diesem Fall in zwei Versionen dargestellt werden: als derjenige, der die Anwesenheit der kurzfristigen Ressource der Bank widerspiegelt, und die, die mit „langen“ Verträgen mit Finanzinstitut Kunden zu tun hat. Was sind die Besonderheiten eines jeden von ihnen?

Tiges Potenzial wird auf der Basis von Bargeld gebildet, die Banken auf Einlagen akkumulieren, Girokonten, Lohnkonten und andere Ressourcen, durch die Sie schnell die Liquidität erhöhen. In der Regel – innerhalb eines Jahres. Die langfristige Potenzial, impliziert wiederum, dass eine Bank Quelle Institution, die auch als Werkzeug verwendet werden kann, die Liquidität zu erhöhen, aber nicht sofort, sondern im Laufe der Zeit, in der Regel frühestens ein Jahr nach dem Zeitpunkt des Abschlusses der entsprechenden Verträge mit dem Kunden . Bank Kreditportfoliomanagement ist direkt abhängig von den betrachteten Gebäudetypen, die das Finanzinstitut zu charakterisieren. Der Parameter in Frage – zu den wichtigsten im Hinblick auf die Analyse der Stabilität der Bank als Handelsstruktur.

Nach Ansicht einiger Forscher, als Teil der Darlehenskapazität der Einrichtung kann den Zugriff auf externe Finanzierung dienen. die Kredite von der Zentralbank Zunächst einmal ist es natürlich. Aber sie können auch durch Kredite von ausländischen Märkten aktiv ergänzt. Eine andere Frage ist, ob eine bestimmte Bank Zugang zu diesen hat. Es kann als die wirtschaftlichen Kriterien beschränkt werden – beispielsweise aufgrund der Tatsache, dass die aktuellen Indikatoren Institution der Stellungnahme der Gläubiger, nicht die Kriterien für die Solvenz und politische erfüllen – wenn die Bank, auf denen sanktioniert aufgrund er nicht an ausländischen Kreditnehmer beziehen.

Analyse von Darlehen für die Einhaltung Potenzial

Die nächste Phase der Forschung des Kreditportfolios Finanzinstitut – Analyse der Konformitäts Darlehen ausgegeben Höhe des Potentials erfasst, die wir oben gesagt haben. Welche Probleme kann die Bank in diesem Fall?

Zunächst einmal eine Beurteilung des Kreditportfolios unter dem Aspekte von dem Finanzinstitut und dem Kreditnehmer unterzeichnet Dringlichkeit Vereinbarungen im Zusammenhang, und die Effizienz des Zugangs zu den Ressourcen, die das Potenzial oben erwähnt bilden. Es soll nicht eine Situation, in der die Bank eine große Anzahl von „long“ Krediten gibt, aber es hat nicht „kurz“ die Ressourcen Liquidität aufrecht zu erhalten. Selbst wenn ein Kreditnehmer regelmäßig im Zeitplan zahlen – Einnahmen nicht ausreichen, um die aktuellen Probleme der Institution zu lösen.

In einigen Fällen Banken, die Festlegung langfristige Potenzial Defizit ist und nicht die Ressourcen, um sie zu erhöhen, gezwungen, seine kurzfristigen Ressourcen zu konvertieren. Und es kann auch negativ beeinflussen, die Bedingungen der Liquidität der Institution.

Durchführung von Kreditanalyse mit potenzieller Compliance fließt reibungslos in die Arbeit der nächste Stufe des Kreditportfolios der Forschung bilden – das Studium der Darlehensverträge zwischen der Bank und dem Kunden abgeschlossen. Lassen Sie uns es genauer betrachten.

Die Studienverträge

Natürlich ist es unwahrscheinlich, dass die Experten der Bank werden den Inhalt einer Seite eines jeden Vertrages mit dem Kreditnehmer berücksichtigen. Es ist technisch sehr schwierig und völlig ungeeignet in Bezug auf den Arbeitskosten. In der Regel durchgeführt, die in den Verträgen enthaltenen statistische Analyse. Die Tatsache, dass die Dokumente des entsprechenden Typs sehr wenig Unterschied enthalten. Am häufigsten werden sie reduziert:

– auf die Höhe des Darlehens;

– die Differenz zwischen dem Zinssatz individuell;

– die Dringlichkeit der Rückzahlung ;

– dass die Art des Darlehens zu gewährleisten.

Die Regelung unter Berücksichtigung gilt natürlich, wenn es um die Analyse der abgeschlossenen Verträge mit der gleichen Kategorie der Kreditnehmer kommt – zum Beispiel Bürger formell in seiner Residenz beschäftigt.

Es stellt sich heraus, dass es nicht notwendig ist, jedes Dokument zu studieren: es ist genug, um die Quellen in Gruppen einzuteilen, beinhaltet auf jedem gemeinsames Merkmal Pooling. Zum Beispiel kann es Vereinbarungen sein, die mit einem Zinssatz von 20% pro Jahr umfassen und darüber, oder solche, die Rückzahlung des Darlehens innerhalb eines Jahres einzubeziehen. Somit kann die Bank, prüft das Kreditrisiko kann Portfolio einfach die entsprechenden Informationen in den Verträgen enthaltenen akkumulieren, und dies wird ihre Studie sein.

Nach den Ergebnissen der entsprechenden Stufe der Analyse von Finanzinstituten können Statistiken sein, nach denen es möglich sein wird, um zu bestimmen, ob eine nachhaltige Bankenorganisation Entwicklungspolitik ist:

– in Bezug auf Darlehen;

– unter dem Aspekt der Referenzbedingungen für Kreditverträge Potential entspricht;

– vom Standpunkt der Größenordnung der Einnahmen als Folge der kommerziellen Aktivitäten entstehen.

Das Ergebnis der Schlussfolgerungen formuliert, um die Qualität des Portfolios der Beurteilung, sowie Empfehlungen, es zu verbessern – in der nächsten Phase der Arbeit der Forscher.

Die Schätzungen und Empfehlungen

Die Hauptaufgabe in diesem Fall – die Ergebnisse der Aktivitäten der Analysten zu interpretieren. Die Ergebnisse der Arbeit sollten sicherstellen, gerichtet werden, dass sie als praktisches Werkzeug verwenden könnten die Bank der Entwicklungsstrategie zu verbessern. Sie müssen ein Faktor bei den Aktivitäten Kreditportfoliomanagement, Finanzinstitut Bildung Optimierung werden.

Die richtige Analyse der entsprechenden Parameter Stabilität der Bank und ihre Auslegung – die wichtigste Voraussetzung für die Schaffung von Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt. Das Kreditportfolio der Sparkasse oder eines anderen Riesen des russischen Bankensektors, ist wahrscheinlich ein Hinweis sein. Aber mit einem ausgewogenen Ansatz für die Definition der Entwicklungsstrategie von jedem Finanzinstitut kann gut sein, ein wichtiger Akteur in einem solchen hart umkämpften Markt. Kreditportfolio – ist nicht eine Reihe von Zahlen für die Berichterstattung. Es ist ein echtes Werkzeug, um das Bankgeschäftsmodell zu verbessern.

Die Bewertung der Finanzinstitute des Kreditportfolios nicht nur durch seine innere Struktur durchgeführt werden kann, sondern auch die ausländischen Spieler – wie Investoren. Natürlich vorbehaltlich der Verfügbarkeit des Zugangs zu den relevanten Indikatoren. In diesem Teil der Wettbewerbsvorteile von Bänken mit einem ausgewogenen Kreditportfolios wird in der Fähigkeit, große Investitionen erhalten ausgedrückt werden. Oder – als Option – eine Präferenz Zugriff auf externe Kreditaufnahme zu erhalten. In diesem Fall kann potenziellen Partner Finanzinstitut in diesem Teil auch auf der Verbesserung der Bank Entwicklungsstrategie auf der Grundlage der Ergebnisse der Forschung des Kreditportfolios entwickelt richteten Autoren von Empfehlungen sein.