642 Shares 2760 views

Was ist die Monte-Carlo-Methode?

Unter dem Monte Carlo Verfahren wird allgemein als eine Möglichkeit der statistischen Modellierung verstanden, die wiederum auf dem Konzept eines beruhte „Black Box“.

Die Monte – Carlo – Methode in Fällen beteiligt ist , in denen die Verwendung eines analytischen Modells des Phänomens schwierig ist , oder völlig unmöglich (zum Beispiel, wenn Probleme mit der Warteschlangentheorie, die Lösung von Operations Research, fasst die Studie der stochastischen Prozesse, etc.).

Lassen Sie uns die Monte-Carlo-Methode in der Wirtschaft näher betrachten.

Anwendung der Methode der statistischen Modellierung kann die Warteschlangentheorie vom Umfang veranschaulicht werden. Also : Angenommen , Sie wollen herausfinden , wie lange und wie oft müssen Sie für die Kunden in der Schlange warten zu einer bestimmten (anfänglich) Kapazität eines Speichers. Diese Berechnungen, in erster Linie notwendig, eine Entscheidung darüber zu treffen, ob das Geschäft zu erweitern sein sollte. Wie Sie wissen, nähern sich die Käufer, in der Regel eine zufällige oder unsicher ist daher, die Verteilung der sogenannten Zeit Ansatz dann eine Lücke zwischen jeweils zwei aufeinanderfolgenden Pfarreien können Käufer unabhängig voneinander eingestellt werden, auf der Grundlage der verfügbaren Informationen. Auf der anderen Seite, von jedem Kunden der Servicezeit hat auch einen zufälligen Charakter, also auch deren Verteilung nachgewiesen werden kann. So haben wir zwei stochastischen Prozess, die direkte Interaktion, die alle schafft.

Wie die Praxis zeigt, Real-Life-Monte-Carlo-Methode verwenden, können zufällig viele Male durch alle Möglichkeiten, während die gleichen Eigenschaften der Verteilung beibehalten wird. Das Ergebnis wird sein, künstlich das ganze Bild dieses Prozesses neu erstellen. Dann wieder dieses Muster wiederholen, jedes Mal die Bedingungen ändern, ist es möglich, Statistiken zu erhalten, wenn sie in Echtzeit gesammelt wurden.

Ebenso können Sie mehrfach wieder ein künstliches Bild der Arbeit von fast jedes Geschäft neu erstellen, in der Praxis Methode der Monte-Carlo setzen. Simulation, in diesem Fall wäre es, die realen Daten zu wiederholen. Man erhält wieder über zwei stochastischen Prozess. Ihre alternative Interaktion im Endergebnis wieder wird Thema eine „Wende“ mit fast der gleichen Leistung wie im wirklichen Leben.

Daher besteht das Monte-Carlo-Verfahren für die Forschung in künstlicher Modellierung durch wiederholte Anwendung von Zufall Realisierungen. Es ist wichtig zu beachten, dass die so genannte individuelle Realisierung sonst als statistische Tests bezeichnet.

Um zu verstehen , was durch eine zufällige Auswahl Mechanismus gemeint ist , sollte einfach die häufigsten verwenden Würfel. Doch in der Praxis, in der Regel Tabelle von Zufallszahlen verwendet. Darüber hinaus forderten die derzeit sehr beliebt und spezielle Programme für Computer, die unter den Spezialisten Zufallszahlengeneratoren. In der Tat ist die Monte-Carlo-Methode ganz einfach, effektiv und einfach zu bedienen, die ihre weit verbreitete Verwendung verursacht, sowohl in der Wirtschaft als auch in anderen Naturwissenschaften.