Theoretische Urteile über Banken und Bankaktivitäten im makroökonomischen Umfeld

Es ist bekannt, dass ein wesentlicher Schwerpunkt für die Diskussion über die Bänke und Bankaktivitäten, auf der Untersuchung der einzelnen Finanzinstitute konzentriert, die im normalen Geschäftsverlauf nicht nur mit dem Problem der mangelnden Solvenz, Liquidität und Stabilität, falsch berechnet die Risiken im Bankgeschäft und wurde in der Folge in Konkurs konfrontiert . Oft stellt sich heraus, dass diese Organisationen schlecht verwaltet werden, manchmal Anzeichen von Finanzbetrug wurden identifiziert. Die Analyse solcher Situationen im Nachhinein Mängel im System herzustellen erlaubt , der Überwachung und Einstellung Banking.

Der Zweck dieser Argumentation nicht versucht, alle Arten von Bankaktivitäten zu erkunden oder die Ursachen der Insolvenz oder Konkurs bestimmter Geschäftsbanken zu identifizieren, vor allem, weil keine zwei absolut identisch, sowohl interne als auch externe Situationen und Faktoren, die die Verfassung der Bank zu beeinflussen, die verwendet werden könnten zum Vergleich wird die Bank Probleme mit der Test aktuellen Bank zu erfahren. Und selbst im Falle einer solchen Analyse ihrer Ergebnisse sind hinreichend vage, da sie nur prognostiziert werden. Darüber hinaus sprechen über Banken und Banktätigkeit, sei darauf hingewiesen, dass alle Geschäftsbanken in einer sich ständig verändernden wirtschaftlichen Bedingungen arbeiten, um vorherzusagen, dass ein hinreichender Wahrscheinlichkeit nicht nur möglich ist, sondern auch die gleichen Faktoren haben unterschiedliche Auswirkungen auf die oder eine andere Bank. Die internen Faktoren, die wichtigsten davon die Bank – Management – System sind, ihre Kapazität, die Fähigkeit , richtig die verfügbaren verwenden finanziellen Mittel und die Folgen von Entscheidungen und Operationen zu antizipieren sind auch unterschiedlich für jede einzelne Bank.

Trotz der oben genannten Merkmale der Funktion aller gibt es eine Gelegenheit, sprechen über die Banken und Bankaktivitäten zu setzen Zeichen der Banken in Konkurs, und später aufgegeben, die in erster Linie basiert auf der quantitativen Koeffizienten Analyse von Jahresabschlüssen Institutionen betrachtet. Das Ziel ist es, die Existenz eines stabilen kausalen Zusammenhang zwischen den Veränderungen des makroökonomischen Umfelds, der Zustand der Banken und zu beweisen , das Bankensystem, eine Bewertung der Auswirkungen der Tatsache der Schließung der Geschäftsbanken unter der Bedingung einer solchen Umgebung. In diesem Fall wird die Wirkung dieser Maßnahme beurteilen zu können, definieren wir die jährliche Ausfallwahrscheinlichkeit der Geschäftsbanken durch die Methode der Momente, als Ergebnis der Berechnung, die einen diskreten Satz von Jahreszahlen bekommen. Deren Vergleich mit makroökonomischen Indikatoren können Sie die Existenz einer solchen Beziehung setzen und zu bestätigen. Es sollte berücksichtigt werden, dass diese Zahl rein abstrakt und nur für einen weiteren Vergleich das System den Status der Geschäftsbanken mit ausgewählten makroökonomischen Indikatoren ändert angewendet. Speaking speziell auf Banken und Bankaktivitäten, kann man argumentieren, dass diese Zahl zeigt, wie in einem Kalenderjahr Veränderung der Ausfallwahrscheinlichkeit der Geschäftsbanken, alle anderen Dinge gleich sind (sowohl intern als auch extern) nur in Abhängigkeit von der Höhe der liquidierten Banken.

Es sei darauf hingewiesen , dass die Momentenmethode weithin für die Modellierung und das Studium Korrelationen der verfügbaren standardmäßig verwendet wird , einen Nennwert von Vermögenswerten in der internationalen Praxis bei der Beurteilung der Wahrscheinlichkeit des genannten Default – Portfolio Asset-Value – Ansatzes.

Das Weiteren die Momentenmethode ähnliche Ergebnisse zu erzielen, kann auch ein Maximum-Likelihood-Verfahren verwendet werden (der Maximum-Likelihood-Ansatz).